SUCHE
Was ist Liquidity at Risk?
Liquidity at Risk (LaR) beschreibt die Liquiditätsbelastung einer Unternehmung, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Zeitraum nicht überschritten wird. LaR-Kennzahlen ermitteln somit den Nettofinanzierungsbedarf aus den Zahlungsströmen einer Unternehmung für die kurzfristige Liquiditätssteuerung.
Der LaR-Ansatz unterscheidet sich somit vom Cash Flow at Risk-Ansatz, der auf die Schwankung des Innenfinanzierungspotentials einer Unternehmung abstellt.
In Kreditinstituten kann das Liquiditätsrisiko aus den bankindividuellen Zahlungsströmen mit Hilfe einer streng überprüften Extremwertverteilung abgeleitet werden, um auf der Grundlage der Daten aus einem normalen Geschäftsbetrieb bisher noch nicht beobachtete Liquiditätsabflüsse zu schätzen. Die Abbildung der Stressdimension des Liquiditätsrisikos in Banken legt § 11 KWG nahe, der von Banken - über die Zahlungsfähigkeit hinausgehend - die jederzeitige Zahlungsbereitschaft fordert. Bei umsichtiger Anwendung im Liquiditätsmanagement ermöglicht das LaR-Konzept nachhaltige Erträge aus der Fristentransformation durch eine statistisch fundierte Risikoanalyse, die einem strengen Backtesting standhält.
Special: Fünf Top-Tipps zum Sparen für die ersten eigenen Vier-Wände
Publikationen: 118
Veranstaltungen: 43
Aufrufe seit 02/2005: 17166
Aufrufe letzte 30 Tage: 46
Publikationen: 12
Aufrufe seit 07/2008: 2098
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Publikationen: 6
Veranstaltungen: 2
Aufrufe seit 04/2004: 2224
Aufrufe letzte 30 Tage: 10
Experten: 1
Publikationen: 6
Aufrufe seit 04/2005: 17433
Aufrufe letzte 30 Tage: 4
Beitrag: 2011
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Stresstestig für Liquiditätsrisiken in Banken
IIR Österreich Seminar Stresstesting in Banken
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Vortrag: 2010
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Ein maßgeschneiderter Finanzanzug: Den fertigt Dr. Stefan Zeranski für die Kölner Bank eG....
Interview: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Liquiditäts-Risikomanagement und wertorientierte Gesamtbanksteuerung
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Interview: 2008
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten
Band 1, Band 2
Autoren: Prof. Dr. Stefan Zeranski, MBA Joachim Fröhlich
Sponsoren des Buches sind Aquila Capital, AXA Investment Managers, Bantleon Bank, Cordea Savills, Deutsche...
Buch: 2011
Aufrufe letzte 30 Tage: 11
Liquiditätsrisikokosten: Anwendung im Ökonomischen Kapital und der Ertragssteuerung
Vortrag auf SKS Mandantentagung 21.04.2009 Mainz
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Vortrag: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Basel III, MaRisk und Liquiditätsrisikomanagement
Neustart an den Finanzmärkten: Anforderungen, Erfolgsfaktoren und Hindernisse in der Liquiditätssteuerung von Banken
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Fokuserweiterung in der bankbetrieblichen Liquiditätsrisikosteuerung Einführung in die...
Vortrag: 2011
Aufrufe letzte 30 Tage: 5
Risikoanalyse in Banken im Umbruch
Vortrag auf Seminaren von Portfolio Institutionell Fachforum 2009
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Vortrag: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 3
Controlling und Management der Liquiditätsrisiken in Banken
im EUROFORUM-MaRisk Lehrgang 2010
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Beitrag: 2010
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Liquiditätsrisiken: Grundlagen, Management und bankenaufsichtsrechtliche Anforderungen
Autor: Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller
Beitrag: 2006
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
€ 99,--
Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement im Zeichen der Finanzkrise, Kongress / Tagung
Referent: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement im Zeichen der Finanzkrise, zweitägige...
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Liquiditätsrisiko-Limitierung, Liquiditätsrisiko-Stresstests, Workshop
Referent: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Liquiditätsrisiko-Limitierung, Liquiditätsrisiko-Stresstests, eintägiger Workshop mit...
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Parameter für ein zentrales & dezentrales Liquiditätsrisikomanagement, Kongress / Tagung
Referent: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Parameter für ein zentrales & dezentrales Liquiditätsrisikomanagement, zweitägige...
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
5. Liquiditätscontrolling bei Bauablaufstörungen (mit RA Zipfel), Seminar
Referent: Prof. Dr.-Ing. Thomas Heilfort
Bauablaufstörungen können dramatische Auswirkungen auf die Liquidität eines Bauunternehmens...
Aufrufe letzte 30 Tage: 1